股票配资114平台永赢上证科创板100指数增强发起A,永赢上证科创板100指数增强发起C: 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

指数来源：思考配资平台网站：金港赢配资日期：2026-02-15 04:51:20 查看：153

永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 07 月 17 日永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称永赢上证科创板 100 指数增强发起基金主代码 021278 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2024 年 05 月 28 日报告期末基金份额总额 25,789,800.27 份本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追投资目标求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金为指数增强型股票基金，在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。主要投资策略投资策略有：股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。业绩比较基准上证科创板 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 *5% 本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，主要投资于标的指数成份股及风险收益特征备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司永赢上证科创板 100 指数增强永赢上证科创板 100 指数增下属分级基金的基金简称发起 A 强发起 C 下属分级基金的交易代码 021278 021279 报告期末下属分级基金的份额总额 13,195,174.81 份 12,594,625.46 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）主要财务指标永赢上证科创板 100 指数增永赢上证科创板 100 指数强发起 A 增强发起 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。字。永赢上证科创板 100 指数增强发起 A 阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 ①-③ ②-④ 永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 2.12% 2.19% 2.53% 2.08% -0.41% 0.11% 过去六个月 13.66% 1.98% 12.97% 1.91% 0.69% 0.07% 过去一年 31.51% 2.48% 37.27% 2.54% -5.76% -0.06% 自基金合同生效起至今永赢上证科创板 100 指数增强发起 C 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.02% 2.19% 2.53% 2.08% -0.51% 0.11% 过去六个月 13.44% 1.98% 12.97% 1.91% 0.47% 0.07% 过去一年 30.99% 2.48% 37.27% 2.54% -6.28% -0.06% 自基金合同生效起至今比较注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限张璐先生，上海交通大学硕士，10 年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员，华泰证券（上海）资产管理有张璐基金经理 - 10 年月 28 日金经理，锐方（上海）投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。钱厚翔基金经理 2024 年 06 - 10 年钱厚翔先生，硕士，10 永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告月 28 日年证券相关从业经验。曾任平安证券股份有限公司投资经理；南方基金管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。业协会关于从业人员的相关规定。在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度，市场由于地缘政治因素而在季度初期产生较大波动，随后伴随着后续贸易冲突缓和，市场情绪回暖，指数逐步从 4 月初的低位走出了较好的向上趋势，在这个过程中我们策略由于市场波动加大，4 月份也出现了一定的回撤，而我们投资策略端整体偏重基本面选股逻辑，倾向选择成长性较好的公司，随着贸易冲突缓和，策略表现逐步趋于稳定，开始向上积累，整体来看模型在今年二季度表现相对平稳，未来会继续严格按照量化投资模型，精选科创 100 指数成分股中基本面边际向好的公司进行投资，努力为持有人创造投资价值。截至报告期末永赢上证科创板 100 指数增强发起 A 基金份额净值为 1.2672 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.12%，同期业绩比较基准收益率为 2.53%；截至报告期末永赢上证科创板 100 指数增强发起 C 基金份额净值为 1.2617 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.02%，同期业绩比较基准收益率为 2.53%。本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 30,670,925.18 90.93 其中：债券 911,435.18 2.70 资产支持证券 - - 永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,110,621.49 80.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,406,647.10 13.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 153,619.37 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,670,887.96 94.05 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37.22 0.00 永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37.22 0.00 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 占基金资产净序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）值比例（%）本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资股指期货。本基金本报告期内未投资国债期货。永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动单位：份永赢上证科创板 100 指永赢上证科创板 100 项目数增强发起 A 指数增强发起 C 报告期期初基金份额总额 12,402,699.80 8,738,539.10 报告期期间基金总申购份额 1,852,450.65 12,009,021.05 减：报告期期间基金总赎回份额 1,059,975.64 8,152,934.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,195,174.81 12,594,625.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份永赢上证科创板 100 指永赢上证科创板 100 指项目数增强发起 A 数增强发起 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 38.78 - 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限基金管理人 10,000,450.0 固有资金 5 基金管理人高级管理人 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 员基金经理等人员基金管理人 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告股东其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,016,768.78 38.84% 38.78% 不少于 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例序份额别达到或者超过 20% 期初份额申购份额赎回份额持有份额号占比的时间区间机构 1 0.00 0.00 产品特有风险本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。无。永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司

fund